期权组合市场风险度量和监管研究(高清) 陈荣达 PDF
【作 者】陈荣达编
【形态项】 155
【出版项】 北京：经济管理出版社 , 2011.09
内容提要:
本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特征进行科学的理论分析和定量分析，建立了分别以多元混合正态等分布来描述市场变量回报的厚尾特征的非线性度量模型。
目录
1 绪论
1．1 研究意义
1．2 国内外研究现状
1．3 研究内容
2 厚尾分布情形下市场变量回报时变协方差矩阵估计
2．1 常用的市场变量回报时变协方差矩阵估计模型
2．2 基于EM算法的时变协方差矩阵估计模型
2．3 反映所估计出协方差值的误差指标
2．4 市场变量日回报时变协方差矩阵估计的实证分析
2．5 本章小结
附录
3 期权组合风险度量的有效Monte Carl0模拟方法
3．1 引言
3．2 Delta—Gamina—Theta模型
3．3 基于常用Monte Carl0模拟方法的非线性VaR计算
3．4 基于重要抽样技术的非线性VaR计算
3．5 基于重要抽样和分层抽样相结合技术的非线性VaR计算
3．6 多元正态分布情形下的模拟结果与分析
3．7 本章小结
4 基于多元t分布的期权组合风险度量的方差减少技术
4．1 基于t分布的期权定价模型及其对应的希腊字母
……
参考文献
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