邹辉文 (作者)
出版社: 中国人民大学出版社; 第1版 (2016年7月1日)外文书名: The Theory Analysis and Control System Modeling of Prices Volatility in Stock Markets
丛书名: 国家社科基金后期资助项目
平装: 232页
语种： 简体中文
开本: 16
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《证券市场价格波动的理论分析与控制系统建模》由邹辉文著，中国人民大学出版社出版。
作者简介
邹辉文，福州大学经管学院财政金融系教授，福州大学投资与风险管理研究所所长。金融学、金融工程和数量经济学专业硕士生导师，金融工程、金融创新与财务管理专业博士生导师。中国管理科学研究院特约研究员，中国软科学研究会会员。主要从事金融工程、数理金融与投资管理等领域的研究。邹辉文教授2013年9月至2014年4月在美国纽约理工大学管理学院金融系做高级研究学者，2016年7月起在美国加州州立大学萨克拉门托分校工商管理学院金融系做高级访问学者。
目录
第1章绪论
1.1国内外研究现状及分析
1.1.1现代金融理论体系
1.1.2行为金融理论体系
1.1.3综合分析
1.2研究意义
1.2.1分形理论简介
1.2.2分形理论在证券市场中的应用与研究意义
1.3研究内容和目标
1.3.1关于证券市场价格波动的整体确定性
1.3.2关于证券市场价格波动的局部随机性
1.3.3关于市场整体确定性与局部随机性的动态均衡
1.4本书的特色与创新之处
1.4.1观念上的创新
1.4.2理论上的特色
1.4.3方法上的创新
第2章证券市场价格波动机理与局部随机性
2.1证券市场价格波动机理的总体描述
2.2证券市场价格波动的整体确定性初论
2.3证券市场价格波动的局部随机性
2.3.1证券市场货币资金供求变化对股价短期波动的影响
2.3.2证券市场投资者心理、行为特征与证券价格短期波动
2.3.3投资者情绪与行为影响证券价格短期波动的模型比较
2.3.4投资者情绪对证券价格波动影响的模型与模拟分析
2.4证券市场价格波动的动态均衡
2.4.1内在传导机制
2.4.2自我增强机制
2.5证券市场信息在市场动态均衡过程中的作用
2.5.1证券市场效率与信息的作用
2.5.2经济意义上的信息定义
2.5.3证券市场信息对市场动态均衡的直接作用
2.5.4证券市场信息对市场动态均衡的间接作用
2.5.5有关信息效率的结论
2.6本章小结
第3章证券市场价格波动的整体确定性及影响因素分析
3.1证券内在价值的含义
3.2证券内在价值的宏观影响因素分析
3.2.1国际经济格局的发展与变化对公司价值的影响
3.2.2国内宏观经济增长的状况对公司价值的影响
3.2.3行业的竞争状态及动态发展对公司价值的影响
3.3证券内在价值的微观影响因素分析
3.3.1公司内部因素的质量对公司价值的影响
3.3.2公司资产重组对公司价值的影响
3.4本章小结
第4章证券内在价值对证券价格波动的影响的实证分析
4.1基于现金流、盈利和乘数的价值评估模型的理论比较
4.1.1基于现金流的价值评估模型
4.1.2基于盈利的价值评估模型
4.1.3基于乘数的价值评估模型
4.1.4价值评估模型的理论比较
4.2价值衡量指标的选取
4.2.1基于现金流、盈利和乘数的价值评估模型的应用比较
4.2.2市盈率乘数对我国公司的证券价值的衡量
4.3实证模型的选择与分析
4.3.1VAR模型与VEC模型
4.3.2脉冲响应（Impulse Responses）
4.3.3方差分解
4.4实证模型的相关检验
4.4.1平稳性的单位根检验
4.4.2协整关系检验
4.4.3Granger因果检验（Granger Causality Tests）
4.5证券内在价值对证券价格波动的影响分析
4.5.1相关假设及变量说明
4.5.2变量的平稳性检验
4.5.3协整关系检验
4.5.4Granger因果关系检验
4.5.5市盈率向量误差修正模型的建立及估计结果
4.5.6脉冲响应及方差分解分析
4.6本章小结
第5章市场政策与货币政策对证券价格波动的影响
5.1证券市场政策对证券价格波动的直接影响
5.1.1证券市场政策对证券价格波动的影响的证据
5.1.2市场有关各方对证券市场政策的反应及其影响
5.2货币政策对证券价格波动的影响的理论分析
5.2.1货币政策对证券价格波动的影响分析
5.2.2货币政策对证券价格波动的作用机理
5.3货币政策通过证券市场对实体经济的影响
5.3.1通过财富效应影响消费需求
5.3.2通过融资成本效应影响公司投资需求
5.3.3通过资产负债效应影响金融安全
5.3.4通过资金分流影响货币政策对实体经济的有效性
5.4本章小结
第6章货币政策对证券价格波动影响的实证分析
6.1变量选择与数据说明
6.1.1货币政策指标
6.1.2资本市场指标
6.1.3宏观经济指标
6.2单位根检验的结果
6.2.1原序列单位根检验（ADF检验）的结果
6.2.2原序列取1阶滞后的单位根检验结果
6.3协整关系检验的结果
6.4Granger因果检验的结果
6.5VEC模型的建立及货币政策效应分析
6.5.1VEC模型的建立及结果分析
6.5.2货币政策效应的结论
6.6本章小结
第7章证券价格长期波动的控制系统建模及分析
7.1证券价格长期波动的控制系统模型
7.2有效市场条件下的确定性系统模型及特性分析
7.2.1系统的能控性与能达性
7.2.2系统的能观测性与能决定性
7.2.3系统的稳定性
7.3本章小结
第8章证券价格长期波动控制系统的反馈控制
8.1极点配置——某重要政策的控制问题
8.1.1以证券市场政策为单控制输入配置极点
8.1.2以上市公司政策为单控制输入配置极点
8.2系统镇定——系统由不稳定到稳定
8.2.1上市公司不发展时的镇定问题
8.2.2证券市场宏观上不调控时的镇定问题
8.2.3有关镇定问题的结论
8.3状态观测器——证券内在价值的重构
8.4调节与跟踪——使证券市场按控制目标发展
8.5本章小结
第9章证券市场价格长期波动的最优控制策略
9.1系统模型与性能指标
9.2最优控制策略的求解公式
9.3最优控制策略的具体计算过程
9.4考虑系统性能的计算过程及结果分析
9.4.1系统满足完全能达、能观测性条件（1）的计算过程
9.4.2系统满足完全能达、能观测性条件（1）的结果分析
9.4.3系统满足完全能达、能观测性条件（2）的结果分析
9.4.4系统趋于稳定时的极限情形
9.5本章小结
附录
……
第10章证券价格波动控制系统模型的实证分析
第11章总结与展望
参考文献
索引
后记
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